Trefwoorden: co-integrerende polynomiale regressies, gegeneraliseerde kleinste kwadraten, Kuznets-milieucurve, trendbreuken

"Essays on nonstationary nonlinear time series models"

In empirische studies passen uitvoerders routinematig lineaire modellen toe als benaderingen voor gecompliceerde economische relaties. Lineaire modellen zijn nuttig bij substantiële economische problemen. Het negeren van niet-lineaire kenmerken kan echter soms misleidend zijn voor beleidsmakers. Om de complexiteit van de echte wereld te begrijpen, bieden eenvoudige, interpreteerbare niet-lineaire modellen een voordeel. Daartoe zijn in dit onderzoek meerdere statistische methoden ontwikkeld voor tijdreeksgegevens met niet-lineariteit en niet-stationariteit. In de studie werden hoofdzakelijk twee reeksen modellen in aanmerking genomen. De eerste reeks wordt trendbreukmodellen genoemd, die een structurele breuk in de tijdstrend toestaan, mogelijk als gevolg van veranderingen in beleid of externe gebeurtenissen, zonder dat de modelleerders over de data van de breuk beschikken. In het proefschrift wordt een kader voorgesteld om de breukdata vast te stellen en de schattingsonzekerheid te kwantificeren. De tweede reeks is de co-integrerende polynomiale regressiemodellen. Zij zijn voornamelijk gemotiveerd door de hypothese van de Kuznets-curve voor het milieu, die een omgekeerd U-vormig verband tussen het inkomen per hoofd van de bevolking en de aantasting van het milieu vooronderstelt. De studie biedt enkele statistische methoden om deze hypothese zorgvuldig te toetsen.

Klik hier voor het volledige proefschrift.

Klik hier voor de live stream.