08 nov
10:00

Online Promotie Luca Margaritella

Promotores: Dr. Stephan Smeekes, Prof. dr. Alain Hecq

Trefwoorden: hoog-dimensionale inferentie, tijdreeksmodellen, Granger Causaliteit

"Inference in High-dimensional time series models"

De wereld van vandaag biedt ons grote mogelijkheden in termen van beschikbaarheid van gegevens: "big data" is een term die zeer veel circuleert en waar velen mee in aanraking zijn gekomen. Hoewel het hebben van massa's gegevens een geweldige kans is om de complexiteit van de echte wereld beter te begrijpen, vereist het ontwerpen van betrouwbare statistische gevolgtrekkingen in dergelijke data-dichte contexten zorgvuldige modellering. Bovendien, wanneer gegevens zoals tijdreeksen worden beschouwd, wordt de zaak nog ingewikkelder, gezien de inherente tijdsafhankelijkheid waarmee men rekening moet houden. Dit onderzoek ontwikkelt statistische technieken gericht op zowel het testen van causale hypothesen als het verkrijgen van voorspellingen in hoog-dimensionale tijdreeksmodellen. Toepassingen van deze technieken worden gegeven in zowel financiën, macro-economie als klimaateconometrie, waarmee de relevantie van dergelijke instrumenten in verschillende sub-disciplines wordt aangetoond.

Klik hier voor de live stream.

Lees ook